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授课专家：[荣森]
风险管理授课天数：2天
收费标准：价格面议
开办周期：按需开办，有需要的企业请致电本站客服
受训对象：交易所风控部门、商业银行中高层、银行中台、风险管理部人员、总裁班、研修班、专题讲座、企业财务部、企业资金部、风险管理部等。
课程大纲：
一.全面风险管理框架
1.当前金融机构面临的风险
2.市场风险
3.信用风险
4.操作风险
5.流动性风险
6.经营风险
7.国家风险
8.关联风险
二．风险的计量与管理
1.风险计量:
定量的风险计量、计量风险的难点
2.风险管理：
风险管理技术、金融机构面对风险计量与管理时的架构变革
三．Riskmatrics模型
第一部分VAR
1.什么是VAR
2.VAR的计算方法:方差-协方差法、蒙特卡洛模拟法、历史模拟法
3.VAR的计算步骤
4.VAR的优缺点
5.小测试
第二部分方差-协方差方法
1.什么是方差-协方差法
2.运用方差-协方差法计算VAR值
3.增量VAR值
4.映射位置
5.包含衍生品的投组VAR值计算
6.小测试
第三部分蒙特卡洛模拟法
1.使用蒙特卡洛模拟法计算VAR值：步骤与要素
2.蒙特卡洛VAR值评价
3.蒙特卡洛模拟法优缺点
4.小测试
第四部分历史模拟法
1.使用历史模拟法计算VAR值
2.历史模拟法评价
3.巴塞尔委员会对于VAR模型和回测的标准
4.压力测试
5.极值理论（EVT）
6.小测试
四.Credit matrics模型
第一部分信用风险管理框架
1.信用风险偏好
2.信用风险管理框架
3.管理客户风险
4.管理投组风险
5.重设偏好
第二部分信用风险计量
1.信用风险计量类型
2.信用敞口
3.敞口管理方法
4.总敞口与净敞口
5.计算预期损失
6.风险加权资产
第三部分信用风险计量–PD和RR
1.什么是PD
2.PD影响因素
3.PD与内部信用评级
4.计算PD与确定内部信用评级
5.PD与内部信用评级的问题
6.内部与外部信用评级
7.评级方法
8.外部评级如何使用
9.外部评级问题
第四部分EAD和LGD
1.什么是EAD
2.EAD公式
3.EAD计算
4.循环信用EAD
5.未定债务EAD
6.什么是LGD
7.LGD公式
8.实际损失
9.回收率与实际LGD
10.确定LGD值
11.LGD的问题
五.讨论与交流
1.学员就感兴趣的话题共同探讨
老师介绍：荣森
★北京大学特聘讲师、上海交通大学特聘讲师
★12年国内金融机构工作经验，熟悉国内各类金融机构和国内经济环境
★4年英国伦敦金融城工作经验，熟悉国际金融市场和全球经济
★宏观经济分析专家和外汇、大宗商品(黄金、原油)专业人士
★国际地缘政治与国际金融市场趋势分析专家
★人民币国际化参与者
★实战派证券技术分析师
★英国金融与投资管理硕士
★英国外交与联邦事务部志奋领学者
职业履历
2003-2008 Standard Life(英国最大养老金公司)大中国区宏观经济分析师、结构化产品经理
2009-2011某中资银行伦敦分行、高级外汇、贵金属交易员
2011-2012英国政府外交与联邦事务部志奋领学者、英国阿伯丁大学金融学硕士金融与投资管理方向
2014-2015某全球金融交易资讯机构英国总部（伦敦）中国事业部总监
2015-今某全球金融交易资讯机构中国区资本市场战略总监
荣森老师拥有丰富的海外工作经验和长期的境内金融机构工作经验。曾任英国标准投资宏观策略分析师。拥有国内讲师不具备的天然优势，对于离岸和在岸两个市场都有第一手经验和深厚的积累。对于金融体系各分支业务有深入了解。
在英国工作期间，荣森老师参与了我国国有银行人民币国际化和中国企业走出去领域在海外的若干重大实践，比如参与和见证了第一支离岸人民币债券在伦敦成功发行，建行伦敦第一支CD产品的发行与交易和伦敦金属交易所第一个人民币计价的期货合约诞生。积累了众多宝贵经验。
同时，得益于长期的金融工作经验，荣森老师对外汇汇率预测和汇率变动因素有独到见解。
并且对银行间外汇市场及各类交易、对银行间大宗商品交易，尤其是原油与黄金交易非常熟悉，以及主要经验指标如何影响汇率、资产证券化在海外的发展、利率市场及人民币汇率改革与外汇市场发展有专门研究，并对证券投资技术分析有实操经验。
荣森老师的课程可帮助企业和银行的私人银行部、个人金融部、外汇交易和管理人员、教学科研机构的人员、政府机构与经济金融领域相关人员、海外投资分析师、研究人员、高净值客户，以及广大投资者更好的了解市场、把握国内外经济走势，准确把握各类投资交易机会。
课程形式：-讲授-启发式、互动式教学-小组讨论-案例分析
-角色扮演-观看录象-练习
